چکیده مقاله:

در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسان‏ های آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده‌های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک‌های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسان‏ های قیمتی گندم یکی از عوامل مؤثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه‌ای بین نوسان‏ های قیمت گندم در داخل با نوسان‏ های قیمت جهانی گندم نشان می‌دهد که نوسان‏ های داخلی از نوسان‏ های خارجی بیشتر است. همچنین نوسان‏ های قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسان‏ های قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسان‏ های قیمت گندم، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه‌ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش ‌دهد.

واژه‌های کلیدی: گندم، نوسانات قیمت گندم، GARCH، الگو نوسانات تصادفی (SVM)، ARIMA‌،